OPT_PROB_INMONEY

Renvoie la probabilité qu'un actif se retrouve entre deux niveaux de barrière à l'échéance, en supposant que le prix de l'action peut être modélisé comme un processus S qui suit l'équation différentielle stochastique , comme suit.

Équation OPT_PROB_INMONEY

µ est le pourcentage de dérive de l'actif, vol est le pourcentage de volatilité du stock et dW est un échantillon aléatoire tiré d'une distribution normale avec un zéro moyenne. W est un processus de Wiener ou mouvement brownien.

If the optional Strike and PutCall arguments are included, then

The function ignores the possibility of knock-out before maturity.

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For relevant background information, visit the Options (finance) and Black-Scholes model Wikipedia pages.


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Cette fonction est disponible depuis LibreOffice 4.0


Syntaxe

OPT_PROB_INMONEY(Spot; Volatility; Drift; Maturity; LowerBarrier; UpperBarrier; Strike; PutCall)

Spot is the price / value of the underlying asset and should be greater than 0.0.

Volatility is the annual percentage volatility of the underlying asset expressed as a decimal (for example, enter 30% as 0.3). The value should be greater than 0.0.

Dérive est le taux de dérive annuel du cours de l'action (µ dans la formule ci-dessus). La valeur est exprimée sous forme décimale (par exemple, saisissez 15% comme 0,15).

Maturity is the time to maturity of the option, in years, and should be non-negative.

Strike est le prix d'exercice de l'option et ne doit pas être négatif.

Mis_ou_appelé est une chaîne qui définit si l'option est mise ("p") ou appelée ("c").

Exemple

=OPT_PROB_INMONEY(30;0.2;0.1;1;0;50) returns the value 0.9844.

=OPT_PROB_INMONEY(70;0.3;0.15;1;60;0;80;"p") returns the value 0.3440.